Rezultati testa otpornosti 89 analiziranih poslovnih banaka u eurozoni, a koje su u petak objavili EBA (Evropski bankarski organ) i Evropska centralna banka (ECB), pokazuju da je bankarski sistem i dalje otporan na nepovoljna ekonomska kretanja, objavila je EBA.
„Koeficijent kapitala CET1 za 89 banaka u stres testu pao bi u prosjeku za 5,2 procenta, sa 15,1 odsto na 9,9 odsto, ukoliko bi one bile izložene trogodišnjem stresnom periodu obilježenom izazovnim makroekonomskim uslovima. Odnos CET1 je ključno mjerilo finansijske stabilnosti banke“, kaže se u zajedničkom saopćenju EBA i ECB, a prenosi Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Ubjedljivo najlošije u Evropi prošla je italijanska Banca Monte dei Paschi di Siena. Riječ je o najstarijoj banci na svijetu, koju je od propadanja spasila italijanska vlada 2016. godine. Samo 24 sata prije objavljenih rezultata stres testa, UniCredit je najavio da je ušao u pregovore o preuzimanju ove finansijske institucije. Najstariju svjetsku banku po lošim rezultatima prati evropski dio britanskog bankarskog giganta HSBC.
Holandska razvojna banka Nederlandse Waterschapsbank se u stres testu pokazala kao najbolja.
Sam test izdržljivosti podrazumijeva simuliranje posljedica kolapsa ekonomije i pada cijene imovine i akcija. Ohrabrujuće je, navode u ECB, da su rezultati testa ove godine nešto bolji nego na prethodnom, koji je vršen 2018. godine. Razlog za to što je visina kapitala ostala iznad deset posto je, kako pretpostavljaju u ECB, činjenica da su tokom pandemije napravljeni brojni potezi kako bi se zaštitio kapital svih finansijskih institutucija.
Ono što je, međutim, iznenađujuće je to što njemačke banke stoje nešto lošije od svoje evropske konkurencije. U Deutsche Bank, odnos osnovnog kapitala pao je sa 13,6 na 7,4 posto, od kada su u potpunosti primenjena pravila o kapitalu Bazel III.
Lošije stoji i Commerzbank, gdje je pokazatelj kapitala pao sa 13,2 na 8,2 posto. Ispod evropskog prosjeka je još nekoliko njemačkih banaka.
U ECB u ovome ne vide neki poseban problem, jer se pretpostavlja da su odnosi kapitala njemačkih banaka na stres testu pali oštrije od prosjeka EU, s obzirom da je njemačka privreda izrazito izvozno orijentisana, a banke imaju snažnu zavisnost od priliva kamata i naknada.
Test izdržljivosti za finansijske institutcije prvobitno je trebalo da se održi prošle godine.
Banke su morale da koriste metodu za izračunavanje koju im je dostavila EBA, kako bi odredili način kako bi se njihove ključne brojke razvijale u dva različita makroekonomska scenarija do 2023. godine. Polazna tačka bila je bilans stanja za 2020. godinu. Osnovni scenario zasnovan je na prognozama nacionalnih centralnih banaka u decembru 2020. godine.
U nepovoljnom scenariju, pretpostavljen je kolaps ekonomije i globalnih cijena akcija. EBA i ECB su pregledali dostavljene kalkulacije banaka.
Kako se navodi, test stres je ove godine bio nešto teži od prethodnih. Jedan od razloga je to što 2020. godine nije bila normalna godina sa stabilnom ekonomijom, već krizna godina.
